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Finance de marché

Modèles mathématiques à temps discret
2015 - 400 pages
Code ISBN : 9782311401363
Version papier35,50 €

Description

Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu’aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.
Il est constitué d’éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d’examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.


Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation de mathématiques ainsi qu’aux élèves des écoles d’ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d’analyste quantitatif. Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.


Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits

Fiche technique

Titre Finance de marché
Edition 1re édition
Date de parution juin 2015
Nombre de pages 400 pages
Dimensions 240 × 170 mm
Poids 680 g
ISBN-13 9782311401363
Type B-TOUT
Format Broché
Collection LMD Maths
Domaine(s) Mathématiques
Niveaux Bac+4 / Bac+5 (Master)
Disciplines Mathématiques
Mots-clés Mathématiques financières, Finance : marchés, Marché financier